上證函〔2020〕1745號

各市場參與主體：

　　為進(jìn)一步優(yōu)化股票期權(quán)行權(quán)指令合并申報(bào)功能，上海證券交易所（以下簡稱本所）修訂了《證券公司股票期權(quán)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)指南》和《期貨公司股票期權(quán)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)指南》。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、行權(quán)指令合并申報(bào)時(shí)間為行權(quán)日全天，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:30。

　　二、本所按照標(biāo)的證券是否相同、合約單位是否相等、是否為認(rèn)購合約和認(rèn)沽期權(quán)合約各一張、是否均為當(dāng)日到期、認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價(jià)是否高于認(rèn)購期權(quán)進(jìn)行前端檢查。

　　三、若行權(quán)指令合并申報(bào)數(shù)量超過投資者可用凈頭寸，僅權(quán)利倉凈頭寸部分有效。

　　四、修訂后的指南文檔可至本所官方網(wǎng)站（www.joeyvaldez.com）“規(guī)則”欄目下的“本所業(yè)務(wù)指南與流程”-“股票期權(quán)業(yè)務(wù)指南與流程”欄目獲取，并自2020年8月26日起實(shí)施。本所于2019年11月15日發(fā)布的《關(guān)于修訂股票期權(quán)配套經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)指南的通知》（上證函〔2019〕2052號）同步廢止。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所

　　二○二○年八月十四日
 

　　期貨公司股票期權(quán)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)指南（2020年修訂）

　　證券公司股票期權(quán)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)指南（2020年修訂）